在Word中设置页眉的时候，我们可以使用“链接到前一节”功能来使页眉连续。具体步骤如下：

1. 打开Word文档，进入“插入”选项卡，点击“页眉”下拉菜单，选择“编辑页眉”。

2. 在页眉中输入需要显示的内容，如文档标题等。

3. 在“页眉与页脚工具”选项卡中，勾选“链接到前一节”。

4. 点击“关闭页眉和页脚”按钮，返回正文界面。

5. 在正文中插入分节符，进入“页面布局”选项卡，点击“分节符”下拉菜单，选择“下一页”。

6. 进入下一页的页眉中，输入需要显示的内容。

7. 在下一页的页眉中，同样勾选“链接到前一节”。

8. 重复以上步骤，直到所有需要显示页眉的页面都设置完毕。

这样设置后，所有页眉将会连续显示，即使在文档中插入了分节符也不会出现断裂。