乌鲁木齐是中国新疆维吾尔自治区的首府，也是该自治区最大的城市之一。新疆维吾尔自治区是中国的一个省级行政区，位于中国的西北部，是一个多民族、多文化的地区。

乌鲁木齐市位于新疆维吾尔自治区的中心，东经87°36'至90°19'，北纬42°14'至44°50'之间。它是一个重要的经济、文化和交通中心，是连接中国内地和中亚、西亚的重要通道。

乌鲁木齐市的行政区划包括五个区和两个县级市。这些行政区划都属于新疆维吾尔自治区的管辖范围。因此，乌鲁木齐市属于新疆维吾尔自治区，而不是属于任何一个省份。

总之，乌鲁木齐市作为新疆维吾尔自治区的首府，属于该自治区的管辖范围，而不属于任何一个省份。