三大石窟是指中国著名的岩石艺术遗产——敦煌、龙门和云冈三处石窟。这三处石窟都是中国古代艺术宝库的重要组成部分，堪称中国石窟艺术的代表。

其中，最早建成的石窟是云冈石窟。云冈石窟位于山西省运城市南部的五台山脉中，始建于北魏孝文帝元宏年间（公元460-465年），历经北魏、东魏、北齐、北周、隋、唐等朝代的修建和扩建，成为一处规模宏大、造型精美的石窟艺术宝库。

云冈石窟分为东、西两个区域，共有45个洞窟、252个龛室，保存有精美的佛像、浮雕、壁画等艺术品。其中，最著名的是西山大佛和东山石窟。西山大佛是中国现存最早的一尊巨型石刻佛像，高达17米，是中国古代石窟艺术的代表之一。东山石窟则保存有许多高度精美的佛像和浮雕，被誉为中国古代石窟艺术的杰出代表。

虽然敦煌和龙门石窟的规模和艺术价值都非常高，但它们的建造时间都要晚于云冈石窟。敦煌石窟始建于北魏孝昌年间（公元366-372年），龙门石窟则始建于南北朝时期。因此，从建造时间来看，云冈石窟是三大石窟中最早的一处。