当女生说一个男生憨憨时，男生可以选择不同的回复方式。以下是一些可能的回复：

1. 自嘲式回复：男生可以说：“是啊，我有点傻傻的，不过我觉得这样也挺可爱的。”这样的回复显得轻松幽默，能够让女生感觉到男生不在意自己的缺点，也能够增加彼此的亲近感。

2. 调侃式回复：男生可以说：“憨憨？你的眼光还真特别，看来我得好好考虑一下是不是要和你做朋友了。”这样的回复显得机智幽默，能够把女生的话转化为一种玩笑，从而化解尴尬，增加彼此的好感。

3. 肯定式回复：男生可以说：“谢谢你的夸奖，我一直觉得自己有点傻傻的，没想到你还喜欢这种类型的男生。”这样的回复能够肯定女生的话，让女生感觉到男生在乎自己的看法，也能够增加彼此的信任和亲密度。

总之，当女生说一个男生憨憨时，男生不需要过于在意，可以选择以轻松幽默、机智幽默或肯定回复的方式来应对，从而增加彼此的好感和亲密度。