乌鲁木齐市位于我国西北部，是新疆维吾尔自治区的省会城市。新疆维吾尔自治区是我国五个少数民族自治区之一，成立于1955年，辖区面积约166万平方公里，是中国面积最大的省级行政区域。乌鲁木齐市作为自治区的政治、经济和文化中心，是新疆的重要城市，也是连接中国和中亚地区的重要门户。因此，乌鲁木齐市所属的省份就是新疆维吾尔自治区。