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最小二乘法推导过程 矩阵

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导读 最小二乘法是一种常用的线性回归分析方法,用于找到一条直线或曲。绿色圃中小学教育网百科专栏,提供全方位全领域的生活知识

最小二乘法是一种常用的线性回归分析方法,用于找到一条直线或曲线,以最小化实际数据点与拟合曲线之间的误差。在此过程中,我们需要使用矩阵运算来推导最小二乘法方程。

假设有n个数据点,每个数据点有两个变量x和y,我们希望找到一条直线y = mx + b,使得所有数据点到该直线的距离平方和最小。这可以表示为以下方程:

S = Σ(yi - mx - b)²

为了最小化S,我们需要对m和b求偏导,并使其为0。这将得到以下两个方程:

Σ(yi - mx - b) = 0

Σxi(yi - mx - b) = 0

这是一个包含两个未知数m和b的方程组,我们可以使用矩阵运算来解决它。将方程组表示为矩阵形式:

[Σx² Σx] [m] [Σxy]

[Σx n ] [b] = [Σy ]

其中,n是数据点的数量。

现在,我们需要计算矩阵的逆,即

[Σx² Σx]

[Σx n ]

的逆矩阵。这可以使用矩阵的伴随矩阵和行列式来计算:

[Σx² Σx]

[Σx n ]

的行列式为Δ = Σx²n - (Σx)²,伴随矩阵为:

[n -Σx]

[-Σx Σx²]

将它们相乘并除以行列式,我们可以得到逆矩阵:

[Δ/n -Σx/n]

[-Σx/n Σx²/n]

最后,我们将逆矩阵和目标向量[Σxy, Σy]相乘,得到最终的解:

[m] [Δ/n -Σx/n] [Σxy]

[b] = [-Σx/n Σx²/n] [Σy ]

这就是使用矩阵运算推导最小二乘法方程的过程。