在手机上下载QQ音乐的时候，文件会被保存在手机的存储空间中。具体来说，在安卓系统中，下载的文件默认会被保存在手机的“下载”文件夹中；而在iOS系统中，则会被保存在QQ音乐的“离线音乐”中。

如果你不确定文件被保存在哪里，可以通过以下步骤来查找：

1. 打开文件管理器或者相册应用。

2. 在文件列表中寻找“下载”文件夹或者“QQ音乐”文件夹。

3. 进入文件夹后，查找以QQ音乐或者歌曲名字命名的文件。

4. 如果找到了下载的文件，就可以将其复制或者移动到其他文件夹中，以便于你更方便地管理和使用它们。

需要注意的是，由于版权保护等原因，QQ音乐可能会对下载的文件进行加密或者限制其使用，因此在使用下载的文件时，还需要遵守相关的法律法规和使用规定。